Weighted Moving Average vs Exponential Moving Average von Trader am 3. März 2014 Let8217s analysieren diese beiden folgenden Arten von gleitenden Durchschnitten: Weighted Moving Average vs Exponential Moving Average (auch bekannt als WMA und EMA). Diese beiden Moving Averages wurden erstellt, um eine Beschränkung des Simple Moving Average zu lösen: Alle Werte des Simple Moving Average haben die gleiche 8220weight8221 für die Berechnung des Durchschnitts selbst. Während im gewichteten bewegten durchschnittlichen und exponentiellen bewegten Durchschnitt der dem Wert jedes Wert gewählte 8220gewicht8221 variiert: ist für die aktuellsten Werte, die berücksichtigt werden, größer, während für die ältesten Werte niedriger ist. Diese beiden gleitenden Durchschnitte, wie die Simple Moving Average, werden über einen Zeitraum, den Sie wählen (Es kann ein Zeitraum von 5 Tagen oder 10, 15, 20, 50, 100, etc 8230) berechnet werden, und sie folgen der Bewegung der Preise mit ein bisschen 8220 von delay8221. Diese gleitenden Durchschnitte helfen, die Bewegungen der Preise zu glätten und die 8220noise8221 herauszufiltern (Alle Schwingungen der Preise, die falsche Signale erzeugen). Darüber hinaus sollten Sie sich daran erinnern, dass je länger die Periode des Moving Average ist, desto mehr wird auf die Bewegungen der Preise verzögert, obwohl je länger die Periode des Moving Average ist, desto falscher Signale werden vermieden. Aufgrund der besonderen Berechnungen, mit denen diese Mittelwerte erstellt werden, wird der gewichtete oder exponentielle gleitende Durchschnitt immer über dem einfachen gleitenden Durchschnitt während eines Uptrends liegen, wenn wir den Einfachen gleitenden Durchschnitt und einen dieser Mittelwerte in demselben Diagramm setzen Abwärtstrend wird der gewichtete oder exponentielle gleitende Durchschnitt immer unter dem einfachen gleitenden Durchschnitt liegen. Weighted Moving Average Mit dieser Art von gleitenden Durchschnitt, die neuesten Werte der Preise berücksichtigt werden, haben eine größere 8220weight8221 als die ältesten Werte. Es funktioniert genauso wie ein einfacher gleitender Durchschnitt. So wird der gewichtete gleitende Durchschnitt während eines Aufwärtstrends als Unterstützung für die Bewegungen der Preise dienen, während während eines Abwärtstrends als Widerstand für die Bewegungen der Preise wirkt. Außerdem sollten Sie darauf achten, wenn die Preise den gewichteten beweglichen Durchschnitt überschreiten. Wenn die Preise unterschreiten (gehen von oben nach unten) der gewichtete bewegliche Durchschnitt, it8217s ein Signal des Rückgangs der Preise. Wenn die Preise oben übergehen (gehen von unten nach oben) der gewichtete bewegliche Durchschnitt, ist es ein Signal des Anstiegs der Preise. Der schwierige Teil der Verwendung des Moving Average ist dieser: den Punkt zu erkennen, in dem die Preise den Moving Average überschreiten und wenn dieser Punkt für die Bewegung der Preise wichtig ist oder nicht. (Aus diesem Grund empfiehlt es sich, andere Oszillator-Indikatoren, Candlestick Patterns of Patterns aus der Technischen Analyse zu verwenden, um eine weitere Bestätigung der aus dem gleitenden Durchschnitt erhaltenen Signale zu erhalten). Exponentieller Moving Average Mit dieser Art von gleitendem Durchschnitt werden die aktuellsten Werte der Preise berücksichtigt werden, die einen größeren 8220weight8221 haben als die ältesten Werte. Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) nutzt eine komplexere Berechnung, dank der es scheint, genauer zu sein als die anderen Moving Averages (aber das bedeutet nicht, dass der 8220best8221 gleitenden Durchschnitt zu verwenden ist, sollten Sie alle Moving Averages mit verschiedenen Perioden ausprobieren , Um die zu finden, die für dich besser zu funktionieren scheint). Es funktioniert genauso wie ein einfacher gleitender Durchschnitt. So wird der exponentielle gleitende Durchschnitt während eines Aufwärtstrends als Unterstützung für die Bewegungen der Preise dienen, während während eines Abwärtstrends als Widerstand für die Bewegungen der Preise wirkt. Außerdem sollten Sie darauf achten, wenn die Preise den Exponential Moving Average überqueren. Wenn die Preise unten untergehen (gehen von oben nach unten) der exponentielle bewegliche Durchschnitt, it8217s ein Signal des Rückgangs der Preise. Wenn die Preise oben übergehen (von unten nach oben) der exponentielle bewegte Durchschnitt, ist es ein Signal des Anstiegs der Preise. Der schwierige Teil der Verwendung des Moving Average ist dieser: den Punkt zu erkennen, in dem die Preise den Moving Average überschreiten und wenn dieser Punkt für die Bewegung der Preise wichtig ist oder nicht. (Aus diesem Grund empfiehlt es sich, andere Oszillator-Indikatoren, Candlestick Patterns of Patterns aus der Technischen Analyse zu verwenden, um eine weitere Bestätigung der aus dem gleitenden Durchschnitt erhaltenen Signale zu erhalten). Der Trading Online Guide, Strategie zu verdienen mit Binary Option und Forex Trading online. Sie können auch mögen: Technische Analysen-Durchschnittswerte Durchgehende Mittelwerte werden verwendet, um kurzfristige Schaukeln zu glätten, um einen besseren Hinweis auf die Preisentwicklung zu erhalten. Die Mittelwerte sind nachfolgende Indikatoren. Ein gleitender Durchschnitt der Tagespreise ist der durchschnittliche Preis einer Aktie über einen gewählten Zeitraum, der Tag für Tag angezeigt wird. Für die Berechnung des Durchschnitts müssen Sie einen Zeitraum wählen. Die Wahl eines Zeitraums ist immer eine Reflexion, mehr oder weniger Verzögerung im Verhältnis zum Preis im Vergleich zu einer größeren oder kleineren Glättung der Preisdaten. Preisdurchschnitte werden als Trend nach Indikatoren und vor allem als Referenz für Preisunterstützung und Widerstand verwendet. Im Allgemeinen sind Mittelwerte in allen Arten von Formeln vorhanden, um Daten zu glätten. Sonderangebot: quotCapture Profit mit technischem Analysenquot Simple Moving Average Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem alle Preise innerhalb des gewählten Zeitraums, geteilt durch diesen Zeitraum, addiert werden. Auf diese Weise hat jeder Datenwert das gleiche Gewicht im durchschnittlichen Ergebnis. Abbildung 4.35: Einfacher, exponentieller und gewichteter gleitender Durchschnitt. Die dicke, schwarze Kurve im Diagramm von Abbildung 4.35 ist ein 20-Tage einfacher gleitender Durchschnitt. Exponentieller Moving Average Ein exponentieller gleitender Durchschnitt gibt den einzelnen Preisen in einer Reihe mehr Gewicht, basierend auf der folgenden Formel: EMA (Preis EMA) (vorherige EMA (1 ndash EMA)) Die meisten Investoren fühlen sich nicht wohl mit einem Ausdruck im Zusammenhang mit Prozentsatz in der exponentiellen gleitenden Durchschnitt eher, sie fühlen sich besser mit einem Zeitraum. Wenn Sie den Prozentsatz kennen möchten, in dem Sie mit einem Zeitraum arbeiten können, gibt Ihnen die nächste Formel die Umwandlung: Eine Zeitspanne von drei Tagen entspricht einem exponentiellen Prozentsatz von: Die dünne, schwarze Kurve in Abbildung 4.35 ist eine 20-Tage-Exponentialbewegung durchschnittlich. Weighted Moving Average Ein gewichteter gleitender Durchschnitt legt mehr Gewicht auf aktuelle Daten und weniger Gewicht auf ältere Daten. Ein gewichteter gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem man jede Daten mit einem Faktor vom Tag ldquo1rdquo bis zum Tag ldquonrdquo für die ältesten auf die aktuellsten Daten multipliziert, wobei das Ergebnis durch die Summe aller Multiplikationsfaktoren geteilt wird. In einem 10-tägigen gewichteten gleitenden Durchschnitt gibt es 10-mal mehr Gewicht für den Preis heute im Verhältnis zum Preis vor 10 Tagen. Ebenso bekommt der Preis von gestern neunmal mehr Gewicht und so weiter. Die dünne, schwarze gestrichelte Kurve in Abbildung 4.35 ist ein 20-Tage-gewichteter gleitender Durchschnitt. Einfach, exponentiell oder gewichtet Wenn wir diese drei Grunddurchschnitte vergleichen, sehen wir, dass der einfache Durchschnitt die meisten Glättung hat, aber generell auch die größte Verzögerung nach Preisumkehr. Der exponentielle Durchschnitt liegt näher am Preis und wird auch schneller auf Preisschwankungen reagieren. Aber kürzere Periodenkorrekturen sind auch in diesem Durchschnitt wegen einer weniger Glättungseffekt sichtbar. Schließlich folgt der gewichtete Durchschnitt der Preisbewegung noch genauer. Bestimmen, welche dieser Mittelwerte zu verwenden, hängt von Ihrem Ziel ab. Wenn Sie einen Trend Indikator mit besserer Glättung und nur wenig Reaktion für kürzere Bewegungen wollen, ist der einfache Durchschnitt am besten. Wenn Sie eine Glättung wünschen, wo Sie noch sehen können, die kurze Periode schwingt, dann ist entweder der exponentielle oder gewichtete gleitende Durchschnitt die bessere Wahl. Weighted Moving Averages: Die Grundlagen Im Laufe der Jahre haben Techniker zwei Probleme mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt gefunden. Das erste Problem liegt im Zeitrahmen des gleitenden Mittelwertes (MA). Die meisten technischen Analysten glauben, dass Preisaktion. Der Eröffnungs - oder Schlussbestandspreis, ist nicht genug, auf die für die ordnungsgemäße Vorhersage des Kaufs oder der Verkaufssignale der MAs Crossover-Aktion abzusehen ist. Um dieses Problem zu lösen, weisen die Analysten nunmehr die aktuellsten Preisdaten mit dem exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt (EMA) zu. (Erfahren Sie mehr bei der Erforschung der exponentiell gewogenen bewegten Durchschnitt.) Ein Beispiel Zum Beispiel, mit einem 10-Tage-MA, würde ein Analytiker den Schlusskurs des 10. Tages und multiplizieren diese Zahl um 10, der neunte Tag um neun, der achte Tag für acht und so weiter zum ersten der MA. Sobald die Summe bestimmt worden ist, würde der Analytiker dann die Zahl durch die Addition der Multiplikatoren teilen. Wenn Sie die Multiplikatoren des 10-Tage-MA-Beispiels hinzufügen, ist die Zahl 55. Dieser Indikator wird als linear gewichteter gleitender Durchschnitt bezeichnet. (Für verwandte Lesung, check out Simple Moving Averages machen Trends Stand out.) Viele Techniker sind festgläubig in der exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt (EMA). Dieser Indikator wurde in so vielen verschiedenen Weisen erklärt, dass er Studenten und Investoren gleichermaßen verwechselt. Vielleicht kommt die beste Erklärung von John J. Murphys Technische Analyse der Finanzmärkte, (veröffentlicht vom New York Institute of Finance, 1999): Der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt adressiert beide Probleme, die mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt verbunden sind. Zuerst weist der exponentiell geglättete Durchschnitt den neueren Daten ein größeres Gewicht zu. Daher ist es ein gewichteter gleitender Durchschnitt. Aber während es den vergangenen Preisdaten eine geringere Bedeutung zuweist, enthält es in der Berechnung alle Daten im Leben des Instruments. Darüber hinaus ist der Benutzer in der Lage, die Gewichtung anpassen, um mehr oder weniger Gewicht auf die jüngsten Tage Preis, die zu einem Prozentsatz der vorherigen Tage Wert hinzugefügt wird. Die Summe der beiden Prozentwerte addiert sich zu 100. Beispielsweise könnte dem letzten Tagepreis ein Gewicht von 10 (.10) zugewiesen werden, der zu den vorherigen Tagen Gewicht von 90 (.90) hinzugefügt wird. Dies gibt den letzten Tag 10 der Gesamtgewichtung. Dies wäre das Äquivalent zu einem 20-Tage-Durchschnitt, indem man den letzten Tage Preis einen kleineren Wert von 5 (.05). Abbildung 1: Exponentiell geglättete Moving Average Die obige Grafik zeigt den Nasdaq Composite Index von der ersten Woche im August 2000 bis zum 1. Juni 2001. Wie Sie deutlich sehen können, ist die EMA, die in diesem Fall die Schlusskursdaten über einen Neun-Tage-Periode, hat definitive Verkaufssignale am 8. September (gekennzeichnet durch einen schwarzen Pfeil nach unten). Dies war der Tag, an dem der Index unter dem Niveau von 4.000 unterging. Der zweite schwarze Pfeil zeigt ein weiteres heruntergekommenes Bein, das die Techniker eigentlich erwarten. Die Nasdaq konnte nicht genug Volumen und Interesse von den Einzelhandelsanlegern erzeugen, um die 3.000 Mark zu brechen. Dann tauchte es wieder auf den Boden bei 1619.58 am 4. April. Der Aufwärtstrend vom 12. April ist durch einen Pfeil markiert. Hier schloss der Index um 1.961.46, und Techniker begannen, institutionelle Fondsmanager zu sehen, die anfangen, einige Schnäppchen wie Cisco, Microsoft und einige der energiebezogenen Fragen aufzuheben. (Lesen Sie unsere verwandten Artikel: Moving Average Envelopes: Verfeinerung eines beliebten Trading-Tool und Moving Average Bounce.)
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